Сравнение MZTI с CL
MZTI (The Marzetti Company) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MZTI in Packaged Foods, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, MZTI returned 0.54%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям CL по среднегодовой доходности: 0.54% против 4.21% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам MZTI и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between MZTI and CL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$2.98B
CL:
$69.29B
MZTI:
$6.41
CL:
$2.58
MZTI:
17.00
CL:
33.37
MZTI:
1.93
CL:
8.62
MZTI:
1.54
CL:
3.35
MZTI:
2.86
CL:
477.90
MZTI:
$1.94B
CL:
$20.80B
MZTI:
$469.39M
CL:
$12.49B
MZTI:
$296.24M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. CL — Ранг доходности на риск
MZTI
CL
Сравнение MZTI c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.12 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -0.20 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.10 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.17 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.21 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и CL
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -58.91% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -18.64% | -24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -29.05% | -17.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -29.05% | -19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -29.05% | -19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.51% | -17.54% | -28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -11.24% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 11.29% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и CL
Текущая волатильность для The Marzetti Company (MZTI) составляет 6.38%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что MZTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 7.77% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 17.27% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 21.67% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 18.77% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 19.74% | +7.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и CL
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и CL
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and CL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор