PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZTI с CBSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MZTI с CBSH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MZTI (The Marzetti Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MZTI returned 0.54%/yr vs 8.13%/yr for CBSH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MZTI и CBSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Marzetti Company (MZTI) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZTI показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 0.54% против 8.13% соответственно.

MZTI

1 день
1.49%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-32.69%
6 месяцев
-30.23%
1 год
-33.35%
3 года*
-16.23%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
0.54%

CBSH

1 день
0.68%
1 месяц
3.47%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.39%
1 год
-9.82%
3 года*
8.69%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZTI и CBSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZTI
The Marzetti Company		-32.69%-2.93%6.10%-14.02%21.59%-8.26%16.75%-7.88%39.22%-6.99%
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		3.13%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%

Correlation

The correlation between MZTI and CBSH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MZTI:

$2.98B

CBSH:

$7.79B

EPS

MZTI:

$6.41

CBSH:

$4.20

Коэффициент P/E

MZTI:

17.00

CBSH:

12.71

Коэффициент PEG

MZTI:

1.93

CBSH:

5.11

Коэффициент P/S

MZTI:

1.54

CBSH:

3.49

Коэффициент P/B

MZTI:

2.86

CBSH:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

MZTI:

$1.94B

CBSH:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

MZTI:

$469.39M

CBSH:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

MZTI:

$296.24M

CBSH:

$614.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Marzetti Company

Commerce Bancshares, Inc.

Часто сравнивают с MZTI:
MZTI с SCHDMZTI с GRCMZTI с KMBMZTI с ITWMZTI с KOMZTI с SYYMZTI с SWK
Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с RFCBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с VOOCBSH с SCHDCBSH с XLF

Доходность на риск

MZTI vs. CBSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZTI
Ранг доходности на риск MZTI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZTI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZTI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZTI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZTI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZTI: 11
Ранг коэф-та Мартина
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZTI c CBSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZTICBSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-0.47

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
-0.49

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.93

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.42

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

-0.68

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZTI vs. CBSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZTI на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа CBSH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZTI и CBSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZTICBSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

-0.47

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.02

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.31

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MZTI и CBSH

Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и CBSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZTICBSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-44.70%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.74%

-23.44%

-19.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-27.63%

-18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-38.02%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-38.23%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.51%

-18.18%

-28.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-9.23%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.76%

14.49%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MZTI и CBSH

The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZTICBSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.34%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

13.57%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

21.05%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

24.32%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

26.48%

+1.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZTI и CBSH

Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CBSH в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		2.04%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
MZTI
The Marzetti Company		3.63%2.34%2.11%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MZTI и CBSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

350.00M400.00M450.00M500.00M550.00M20222023202420252026
453.37M
475.69M
(MZTI) Общая выручка
(CBSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MZTI и CBSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Marzetti Company и Commerce Bancshares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
23.7%
0
Активы портфеля
MZTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

CBSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MZTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

CBSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MZTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

CBSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.

Часто задаваемые вопросы

MZTI and CBSH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZTI has higher volatility (6.38%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs CBSH's -44.70%.

CBSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZTI и CBSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор