Сравнение MZTI с CBSH
MZTI (The Marzetti Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MZTI returned 0.33%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 0.33% против 9.19% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам MZTI и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between MZTI and CBSH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$3.02B
CBSH:
$8.57B
MZTI:
$6.41
CBSH:
$4.17
MZTI:
17.20
CBSH:
14.11
MZTI:
1.96
CBSH:
5.67
MZTI:
1.56
CBSH:
3.80
MZTI:
2.89
CBSH:
1.95
MZTI:
$1.94B
CBSH:
$2.17B
MZTI:
$469.39M
CBSH:
$1.74B
MZTI:
$296.24M
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. CBSH — Ранг доходности на риск
MZTI
CBSH
Сравнение MZTI c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.12 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.21 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и CBSH
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -44.70% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.14% | -21.29% | -21.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -27.63% | -19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -38.02% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -38.23% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.85% | -9.95% | -35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -9.24% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 12.92% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и CBSH
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 4.92% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 13.80% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 20.76% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 24.08% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 26.39% | +1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и CBSH
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и CBSH
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and CBSH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs CBSH's -44.70%.
CBSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор