Сравнение MZTI с BDX
MZTI (The Marzetti Company) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, MZTI returned 0.33%/yr vs 3.08%/yr for BDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у BDX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям BDX по среднегодовой доходности: 0.33% против 3.08% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам MZTI и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between MZTI and BDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$3.02B
BDX:
$55.97B
MZTI:
$6.41
BDX:
$4.00
MZTI:
17.20
BDX:
38.59
MZTI:
1.56
BDX:
2.06
MZTI:
2.89
BDX:
1.80
MZTI:
$1.94B
BDX:
$21.37B
MZTI:
$469.39M
BDX:
$9.93B
MZTI:
$296.24M
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. BDX — Ранг доходности на риск
MZTI
BDX
Сравнение MZTI c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.10 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.55 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 1.12 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и BDX
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -51.17% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.14% | -23.08% | -20.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -40.06% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -40.06% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -40.06% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.85% | -26.49% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -11.62% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 11.20% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и BDX
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Becton, Dickinson and Company (BDX) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 10.14% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 19.86% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 26.77% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 23.74% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 23.76% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и BDX
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности BDX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и BDX
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and BDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to BDX (10.14%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор