PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.09%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MYY и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -11.09% против 61.24% соответственно.

MYY

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-17.16%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-5.99%
10 лет*
-11.09%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.43%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between MYY and USD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.68

Over the past year, the inverse relationship between MYY and USD has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с FLYDMYY с BNP.PAMYY с SPYMYY с DOGMYY с BITU
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

MYY vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
4.12

-5.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.62

-5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.48

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

7.94

-8.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

22.96

-24.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

4.12

-5.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.89

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.89

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.49

-1.01

Просадки

Сравнение просадок MYY и USD

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-88.63%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.84%

-31.80%

+13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.70%

-64.46%

+30.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-77.85%

+41.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.31%

-77.85%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.09%

-6.07%

-89.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-32.35%

-39.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

10.98%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и USD

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.21%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

21.29%

-17.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

46.74%

-35.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

61.28%

-45.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

76.56%

-56.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

69.24%

-47.99%

Сравнение комиссий MYY и USD

И MYY, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и USD

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.47%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

MYY and USD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to MYY (4.21%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.09% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -11.09% for MYY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYY and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.23% for USD.

MYY is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор