Сравнение MYY с USD
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.50%/yr vs 62.72%/yr for USD. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -11.50% против 62.72% соответственно.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам MYY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between MYY and USD is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.68 |
Over the past year, the inverse relationship between MYY and USD has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.45, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. USD — Ранг доходности на риск
MYY
USD
Сравнение MYY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.86 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 16.16 | -18.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и USD
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -88.63% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -31.80% | +14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -64.46% | +29.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -77.85% | +40.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | -77.85% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -11.21% | -83.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -32.29% | -39.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 11.50% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и USD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 33.79% | -29.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 53.90% | -42.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 67.84% | -51.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 77.74% | -58.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 69.82% | -48.58% |
Сравнение комиссий MYY и USD
И MYY, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и USD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности USD в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and USD have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 62.72% vs -11.50% for MYY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 62.72% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.30% for USD.
MYY is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор