Сравнение MYY с USD
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.86%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -10.86% против 56.23% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам MYY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between MYY and USD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.68 |
The correlation between MYY and USD shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. USD — Ранг доходности на риск
MYY
USD
Сравнение MYY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.42 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.81 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и USD
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -88.63% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -31.80% | +13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -64.46% | +29.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -77.85% | +40.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | -77.85% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -24.58% | -70.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -32.25% | -40.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 12.32% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и USD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 30.75% | -27.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 58.47% | -46.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 71.05% | -55.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 78.28% | -58.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 70.10% | -48.90% |
Сравнение комиссий MYY и USD
И MYY, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и USD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and USD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -10.86% for MYY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.35% for USD.
MYY is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор