Сравнение MYY с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
MYY и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MYY и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -10.64% против 50.62% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и USD
И MYY, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MYY vs. USD — Ранг доходности на риск
MYY
USD
Сравнение MYY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 1.90 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 2.44 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.67 | -5.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 12.81 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.90 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.59 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | 0.74 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.41 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между MYY и USD составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и USD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и USD
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -88.63% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -31.80% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -77.85% | +44.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | -77.85% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -21.24% | -73.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -32.60% | -39.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 11.60% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и USD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 6.39%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 21.67% | -15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 48.73% | -36.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 77.08% | -56.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 76.24% | -56.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 68.85% | -47.62% |