PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYY и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -10.86% против 56.23% соответственно.


MYY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-6.31%
С начала года
-11.79%
1 год
-14.85%
3 года*
-8.11%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
-10.86%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-11.79%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between MYY and USD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.68

The correlation between MYY and USD shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

MYY vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 11
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYYUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.42

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

8.81

-10.32

MYY vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и USD

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYYUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-88.63%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.25%

-31.80%

+13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.14%

-64.46%

+29.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-77.85%

+40.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

-77.85%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-24.58%

-70.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

-32.25%

-40.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

12.32%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и USD

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYYUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

30.75%

-27.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

58.47%

-46.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

71.05%

-55.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

78.28%

-58.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

70.10%

-48.90%

Сравнение комиссий MYY и USD

И MYY, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и USD

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности USD в 0.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
4.32%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


MYY and USD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -10.86% for MYY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYY and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.35% for USD.

MYY is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор