PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -10.86% против 28.60% соответственно.


MYY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-6.31%
С начала года
-11.79%
1 год
-14.85%
3 года*
-8.11%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
-10.86%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-11.79%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between MYY and UPRO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.87

The correlation between MYY and UPRO shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

MYY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 11
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYYUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.05

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

8.08

-9.60

MYY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и UPRO

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-76.82%

-18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.25%

-26.78%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.14%

-48.87%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-63.94%

+26.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

-76.82%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-4.60%

-90.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

-14.36%

-57.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

6.78%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

10.61%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

30.01%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

37.59%

-21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

50.67%

-31.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

53.71%

-32.51%

Сравнение комиссий MYY и UPRO

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и UPRO

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности UPRO в 0.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
4.32%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


MYY and UPRO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -10.86% for MYY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.75% for UPRO.

MYY is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор