PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.50% против 30.88% соответственно.


MYY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-10.80%
1 год
-17.05%
3 года*
-10.37%
5 лет*
-6.20%
10 лет*
-11.50%

UPRO

1 день
0.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
16.91%
6 месяцев
12.48%
1 год
56.39%
3 года*
46.74%
5 лет*
20.06%
10 лет*
30.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-12.66%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
16.91%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between MYY and UPRO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.87

The correlation between MYY and UPRO shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

MYY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYYUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.12

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

8.53

-10.37

MYY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и UPRO

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.16%

-76.82%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-26.78%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.62%

-48.87%

+14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-63.94%

+26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.71%

-76.82%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.16%

-10.50%

-84.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.20%

-14.39%

-57.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

6.63%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

14.44%

-9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

29.35%

-17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

37.13%

-21.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

50.62%

-30.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

53.77%

-32.53%

Сравнение комиссий MYY и UPRO

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и UPRO

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности UPRO в 0.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
3.41%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.80%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


MYY and UPRO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.44%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.88% vs -11.50% for MYY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.88% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.80% for UPRO.

MYY is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор