PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.12%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности MYY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.12% против 30.09% соответственно.

MYY

1 день
0.02%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-16.67%
3 года*
-9.90%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
-11.12%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.13%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between MYY and UPRO is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.87

The correlation between MYY and UPRO shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с SPYMYY с DOGMYY с EFZ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

MYY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.30

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
2.76

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.03

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

12.80

-14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

2.30

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.46

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.56

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.65

-1.18

Просадки

Сравнение просадок MYY и UPRO

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.08%

-76.82%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-26.78%

+9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.48%

-48.87%

+15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-63.94%

+27.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.22%

-76.82%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.07%

-2.09%

-92.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-14.42%

-57.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

6.33%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.41%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

8.45%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

26.60%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

35.35%

-19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

50.32%

-30.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

53.74%

-32.49%

Сравнение комиссий MYY и UPRO

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и UPRO

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.45%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MYY and UPRO have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to MYY (4.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -11.12% for MYY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.68% for UPRO.

MYY is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор