Сравнение MYY с UPRO
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.86%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности MYY и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -10.86% против 28.60% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам MYY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between MYY and UPRO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.87 |
The correlation between MYY and UPRO shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
MYY
UPRO
Сравнение MYY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.05 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.08 | -9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и UPRO
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -76.82% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -26.78% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -48.87% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -63.94% | +26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | -76.82% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -4.60% | -90.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -14.36% | -57.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 6.78% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 10.61% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 30.01% | -18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 37.59% | -21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 50.67% | -31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 53.71% | -32.51% |
Сравнение комиссий MYY и UPRO
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и UPRO
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and UPRO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -10.86% for MYY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.75% for UPRO.
MYY is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор