Сравнение MYY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
MYY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MYY и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -10.64% против 25.53% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и UPRO
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
MYY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
MYY
UPRO
Сравнение MYY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.63 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 1.21 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.06 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 4.22 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.63 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.34 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | 0.48 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.60 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между MYY и UPRO составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и UPRO
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и UPRO
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -76.82% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -33.38% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -63.94% | +30.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | -76.82% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -18.68% | -75.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -14.53% | -57.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 8.41% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 6.39%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 16.04% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 28.48% | -16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 54.36% | -33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 50.34% | -30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 53.69% | -32.46% |