Сравнение MYY с UPRO
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.50%/yr vs 30.88%/yr for UPRO. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности MYY и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.50% против 30.88% соответственно.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
UPRO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- 30.88%
Сравнение доходности по годам MYY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 16.91% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between MYY and UPRO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.87 |
The correlation between MYY and UPRO shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
MYY
UPRO
Сравнение MYY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.12 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 8.53 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и UPRO
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -76.82% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -26.78% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -48.87% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -63.94% | +26.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | -76.82% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -10.50% | -84.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -14.39% | -57.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 6.63% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 14.44% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 29.35% | -17.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 37.13% | -21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 50.62% | -30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 53.77% | -32.53% |
Сравнение комиссий MYY и UPRO
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и UPRO
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности UPRO в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.80% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and UPRO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (14.44%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 30.88% vs -11.50% for MYY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.88% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.80% for UPRO.
MYY is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор