Сравнение MYY с SSO
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.09%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -11.09% против 24.16% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -11.43%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- -17.16%
- 3 года*
- -10.30%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- -11.09%
SSO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 53.91%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам MYY и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.43% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 20.20% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between MYY and SSO is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | -0.88 |
The correlation between MYY and SSO shifts across timeframes, from -0.88 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. SSO — Ранг доходности на риск
MYY
SSO
Сравнение MYY c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.98 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 13.10 | -14.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.30 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.59 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | 0.68 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.42 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок MYY и SSO
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.09% | -84.67% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -18.17% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.70% | -35.21% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -46.73% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -59.34% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.09% | -0.71% | -94.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -19.57% | -52.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 4.13% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.21%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.56% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 17.78% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 23.59% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 33.64% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 35.89% | -14.64% |
Сравнение комиссий MYY и SSO
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SSO
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SSO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.47% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.61% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and SSO have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (5.56%) compared to MYY (4.21%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.09% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -11.09% for MYY. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.61% for SSO.
MYY is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор