Сравнение MYY с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
MYY и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -10.64% против 21.24% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и SSO
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
MYY vs. SSO — Ранг доходности на риск
MYY
SSO
Сравнение MYY c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.76 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 1.27 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.22 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 5.19 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.76 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.47 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | 0.59 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.38 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между MYY и SSO составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SSO
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и SSO
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -84.67% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -23.17% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -46.73% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | -59.34% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -12.18% | -82.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -19.72% | -52.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 5.44% | +14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 6.39%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 10.69% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 18.99% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 36.46% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 33.66% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 35.86% | -14.63% |