PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYY и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -11.50% против 24.71% соответственно.


MYY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-10.80%
1 год
-17.05%
3 года*
-10.37%
5 лет*
-6.20%
10 лет*
-11.50%

SSO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.70%
С начала года
12.77%
6 месяцев
9.93%
1 год
38.84%
3 года*
34.12%
5 лет*
17.71%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-12.66%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
SSO
ProShares Ultra S&P500
12.77%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between MYY and SSO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.87

The correlation between MYY and SSO shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

MYY vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYYSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.15

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

9.00

-10.85

MYY vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и SSO

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SSO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYYSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.16%

-84.67%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-18.17%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.62%

-35.21%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-46.73%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.71%

-59.34%

-12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.16%

-6.85%

-88.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.20%

-19.52%

-52.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

4.33%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и SSO

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYYSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

9.54%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

19.55%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

24.77%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

33.84%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

35.91%

-14.67%

Сравнение комиссий MYY и SSO

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и SSO

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SSO в 0.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
3.41%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.69%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы


MYY and SSO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (9.54%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.71% vs -11.50% for MYY. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.71% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.69% for SSO.

MYY is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор