Сравнение MYY с SSO
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.86%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -10.86% против 23.26% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам MYY и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between MYY and SSO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.87 |
The correlation between MYY and SSO shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. SSO — Ранг доходности на риск
MYY
SSO
Сравнение MYY c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.09 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.58 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и SSO
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -84.67% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -18.17% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -35.21% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -46.73% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | -59.34% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -2.70% | -92.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -19.48% | -52.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 4.41% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 6.83% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 19.92% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 25.02% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 33.87% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 35.86% | -14.66% |
Сравнение комиссий MYY и SSO
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SSO
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and SSO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (6.83%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -10.86% for MYY. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.67% for SSO.
MYY is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор