PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYY и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: -11.38% против 11.59% соответственно.


MYY

1 день
0.97%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-9.76%
1 год
-16.72%
3 года*
-9.96%
5 лет*
-6.13%
10 лет*
-11.38%

IVOO

1 день
-1.01%
1 месяц
2.69%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.18%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и IVOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-11.47%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
14.65%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between MYY and IVOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.98

The correlation between MYY and IVOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Доходность на риск

MYY vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина

IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYYIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.87

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

10.47

-12.29

MYY vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и IVOO

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и IVOO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYYIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.14%

-42.33%

-52.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-8.81%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.39%

-24.22%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-24.22%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.61%

-42.33%

-29.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.09%

-1.12%

-93.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.19%

-5.25%

-66.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.41%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и IVOO

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 4.50% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYYIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.73%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.77%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

15.89%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

19.74%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

21.19%

+0.05%

Сравнение комиссий MYY и IVOO

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и IVOO

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IVOO в 1.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
4.47%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MYY and IVOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (4.73%) compared to MYY (4.50%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.14% vs IVOO's -42.33%.

On 10-year performance, IVOO leads with 11.59% vs -11.38% for MYY. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.59% return vs -11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.19% for IVOO.

MYY is categorized as Inverse Equities, while IVOO is Mid Cap Blend Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.07% for IVOO.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор