Сравнение MYY с IVOO
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.88%/yr vs 11.05%/yr for IVOO. Their -0.98 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MYY charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for IVOO.
Доходность
Сравнение доходности MYY и IVOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: -10.88% против 11.05% соответственно.
MYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -8.29%
- С начала года
- -12.95%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- -10.88%
- Всё время*
- -11.68%
IVOO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.05%
- Всё время*
- 12.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.28M | $9.32M | $9.77M | |
| $149.53K | $172.20K | $157.50K |
Сравнение доходности по годам MYY и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.95% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 17.21% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Correlation
The correlation between MYY and IVOO is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.98 |
The correlation between MYY and IVOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. IVOO — Ранг доходности на риск
MYY
IVOO
Сравнение MYY c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.75 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.01 | -11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и IVOO
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и IVOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -42.33% | -52.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -8.81% | -9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -24.22% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -24.22% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -42.33% | -29.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -0.66% | -94.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.33% | -5.22% | -67.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 2.42% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и IVOO
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 3.72% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.89% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.76% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 15.71% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.67% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 21.16% | +0.06% |
Сравнение комиссий MYY и IVOO
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и IVOO
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IVOO в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.16% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.38% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and IVOO have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOO has higher volatility (3.89%) compared to MYY (3.72%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs IVOO's -42.33%.
On 10-year performance, IVOO leads with 11.05% vs -10.88% for MYY. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.05% return vs -10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.16% for IVOO.
MYY is categorized as Inverse Equities, while IVOO is Mid Cap Blend Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.07% for IVOO.
IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и IVOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор