Сравнение MYY с IVOO
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.38%/yr vs 11.59%/yr for IVOO. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for IVOO.
Доходность
Сравнение доходности MYY и IVOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: -11.38% против 11.59% соответственно.
MYY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -11.38%
IVOO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам MYY и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.47% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 14.65% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Correlation
The correlation between MYY and IVOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.98 |
The correlation between MYY and IVOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. IVOO — Ранг доходности на риск
MYY
IVOO
Сравнение MYY c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.87 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 10.47 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и IVOO
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и IVOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -42.33% | -52.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -8.81% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.39% | -24.22% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -24.22% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.61% | -42.33% | -29.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.09% | -1.12% | -93.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.19% | -5.25% | -66.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 2.41% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и IVOO
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 4.50% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.73% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.77% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 15.89% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 19.74% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 21.19% | +0.05% |
Сравнение комиссий MYY и IVOO
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и IVOO
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IVOO в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.19% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.47% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and IVOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOO has higher volatility (4.73%) compared to MYY (4.50%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.14% vs IVOO's -42.33%.
On 10-year performance, IVOO leads with 11.59% vs -11.38% for MYY. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.59% return vs -11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.19% for IVOO.
MYY is categorized as Inverse Equities, while IVOO is Mid Cap Blend Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.07% for IVOO.
IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и IVOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор