PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с IVOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.12%/yr vs 11.22%/yr for IVOO. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности MYY и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: -11.12% против 11.22% соответственно.

MYY

1 день
0.02%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-16.67%
3 года*
-9.90%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
-11.12%

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.13%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between MYY and IVOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.98

The correlation between MYY and IVOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с SPYMYY с DOGMYY с EFZ
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

MYY vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.65

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
2.41

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.91

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

10.61

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

1.65

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.42

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.53

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.62

-1.15

Просадки

Сравнение просадок MYY и IVOO

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.08%

-42.33%

-52.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-8.81%

-8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.48%

-24.22%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-24.22%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.22%

-42.33%

-28.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.07%

-0.02%

-95.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-5.27%

-66.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

2.41%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и IVOO

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 4.41% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.39%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.36%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.56%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

19.72%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

21.19%

+0.06%

Сравнение комиссий MYY и IVOO

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и IVOO

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.45%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYY and IVOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYY has higher volatility (4.41%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs IVOO's -42.33%.

On 10-year performance, IVOO leads with 11.22% vs -11.12% for MYY. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.22% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.19% for IVOO.

MYY is categorized as Inverse Equities, while IVOO is Small Cap Growth Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.10% for IVOO.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор