PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYY и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 17.23%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: -10.88% против 11.10% соответственно.


MYY

1 день
0.50%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
-8.29%
С начала года
-12.95%
1 год
-16.12%
3 года*
-8.75%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
-10.88%
Всё время*
-11.68%

IJH

1 день
-0.62%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
10.69%
С начала года
17.23%
1 год
24.10%
3 года*
14.43%
5 лет*
8.80%
10 лет*
11.10%
Всё время*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$483.15M$464.72M$534.42M
$149.53K$172.20K$157.50K

Сравнение доходности по годам MYY и IJH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-12.95%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
17.23%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between MYY and IJH is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between MYY and IJH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

MYY vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 11
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг доходности на риск IJH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MYY c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYYIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.74

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

9.97

-11.51

MYY vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и IJH

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и IJH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYYIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-55.07%

-40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-8.83%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.16%

-24.10%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

-24.10%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

-42.18%

-29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.18%

-0.62%

-94.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.33%

-7.53%

-64.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

2.42%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и IJH

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 3.72% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYYIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.85%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.76%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.73%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

19.68%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

21.14%

+0.08%

Сравнение комиссий MYY и IJH

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и IJH

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IJH в 1.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.15%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
4.38%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MYY and IJH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (3.85%) compared to MYY (3.72%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.10% vs -10.88% for MYY. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.10% return vs -10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.15% for IJH.

MYY is categorized as Inverse Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор