PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYY и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: -10.86% против 11.08% соответственно.


MYY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-6.31%
С начала года
-11.79%
1 год
-14.85%
3 года*
-8.11%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
-10.86%

IJH

1 день
0.48%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
8.71%
С начала года
15.69%
1 год
22.57%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и IJH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-11.79%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
15.69%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between MYY and IJH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between MYY and IJH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

MYY vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 11
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYYIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.57

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

9.30

-10.81

MYY vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и IJH

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и IJH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYYIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-55.07%

-40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.25%

-8.83%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.14%

-24.10%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-24.10%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

-42.18%

-29.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-1.45%

-93.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

-7.54%

-64.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

2.43%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и IJH

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 3.41% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYYIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.57%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.69%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

15.76%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

19.72%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

21.12%

+0.08%

Сравнение комиссий MYY и IJH

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и IJH

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IJH в 1.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.17%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
4.32%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MYY and IJH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (3.57%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.08% vs -10.86% for MYY. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.08% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.17% for IJH.

MYY is categorized as Inverse Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор