Сравнение MYY с IJH
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.88%/yr vs 11.10%/yr for IJH. Their -0.98 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MYY charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности MYY и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 17.23%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: -10.88% против 11.10% соответственно.
MYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -8.29%
- С начала года
- -12.95%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- -10.88%
- Всё время*
- -11.68%
IJH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 11.10%
- Всё время*
- 9.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.15M | $464.72M | $534.42M | |
| $149.53K | $172.20K | $157.50K |
Сравнение доходности по годам MYY и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.95% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 17.23% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Correlation
The correlation between MYY and IJH is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.99 |
The correlation between MYY and IJH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. IJH — Ранг доходности на риск
MYY
IJH
Сравнение MYY c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.74 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 9.97 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и IJH
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -55.07% | -40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -8.83% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -24.10% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -24.10% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -42.18% | -29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -0.62% | -94.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.33% | -7.53% | -64.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 2.42% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и IJH
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 3.72% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.85% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.76% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 15.73% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.68% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 21.14% | +0.08% |
Сравнение комиссий MYY и IJH
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и IJH
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IJH в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.15% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.38% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and IJH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJH has higher volatility (3.85%) compared to MYY (3.72%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs IJH's -55.07%.
On 10-year performance, IJH leads with 11.10% vs -10.88% for MYY. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.10% return vs -10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.15% for IJH.
MYY is categorized as Inverse Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.05% for IJH.
IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор