Сравнение MYY с IJH
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.86%/yr vs 11.08%/yr for IJH. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности MYY и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: -10.86% против 11.08% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
IJH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам MYY и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 15.69% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Correlation
The correlation between MYY and IJH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.99 |
The correlation between MYY and IJH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. IJH — Ранг доходности на риск
MYY
IJH
Сравнение MYY c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.57 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 9.30 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и IJH
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -55.07% | -40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -8.83% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -24.10% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -24.10% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | -42.18% | -29.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -1.45% | -93.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -7.54% | -64.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 2.43% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и IJH
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 3.41% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.57% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.69% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 15.76% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 19.72% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 21.12% | +0.08% |
Сравнение комиссий MYY и IJH
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и IJH
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IJH в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and IJH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJH has higher volatility (3.57%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs IJH's -55.07%.
On 10-year performance, IJH leads with 11.08% vs -10.86% for MYY. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.08% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.17% for IJH.
MYY is categorized as Inverse Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.05% for IJH.
IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор