PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.09%/yr vs 11.23%/yr for IJH. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности MYY и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: -11.09% против 11.23% соответственно.

MYY

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-17.16%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-5.99%
10 лет*
-11.09%

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.43%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between MYY and IJH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between MYY and IJH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с SPYMYY с DOGMYY с EFZ
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

MYY vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.70

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.48

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.98

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

10.93

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.70

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.42

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.53

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.46

-0.99

Просадки

Сравнение просадок MYY и IJH

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-55.07%

-40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.84%

-8.83%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.70%

-24.10%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-24.10%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.31%

-42.18%

-29.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.09%

0.00%

-95.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-7.57%

-64.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

2.41%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и IJH

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 4.21% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.24%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.31%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

15.50%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

19.74%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

21.17%

+0.08%

Сравнение комиссий MYY и IJH

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и IJH

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.47%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYY and IJH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.24%) compared to MYY (4.21%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.09% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.23% vs -11.09% for MYY. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.23% return vs -11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.18% for IJH.

MYY is categorized as Inverse Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор