Сравнение MYY с HDGE
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.88%/yr vs -15.50%/yr for HDGE. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. MYY charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности MYY и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции MYY превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: -10.88% против -15.50% соответственно.
MYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -8.29%
- С начала года
- -12.95%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- -10.88%
- Всё время*
- -11.68%
HDGE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.90%
- 6 месяцев
- -12.24%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- -15.50%
- Всё время*
- -15.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.78M | $1.19M | $1.12M | |
| $149.53K | $172.20K | $157.50K |
Сравнение доходности по годам MYY и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.95% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -9.34% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
Correlation
The correlation between MYY and HDGE is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MYY and HDGE has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. HDGE — Ранг доходности на риск
MYY
HDGE
Сравнение MYY c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.55 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.56 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и HDGE
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -94.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -94.07% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -21.58% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -31.72% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -44.80% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -82.53% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -94.05% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.33% | -70.35% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 7.64% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и HDGE
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.72%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 7.96% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 15.17% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 19.37% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 24.43% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 23.54% | -2.32% |
Сравнение комиссий MYY и HDGE
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и HDGE
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности HDGE в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.86% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.38% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and HDGE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (7.96%) compared to MYY (3.72%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs HDGE's -94.07%.
On 10-year performance, MYY leads with -10.88% vs -15.50% for HDGE. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MYY has performed better with a -10.88% return vs -15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
MYY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.86% for HDGE.
They also come from different issuers: ProShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор