Сравнение MYY с ESML
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MYY returned -6.74%/yr vs 8.55%/yr for ESML. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for ESML.
Доходность
Сравнение доходности MYY и ESML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 18.61%.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
ESML
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 18.61%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и ESML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.29% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 18.61% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.72% |
Correlation
The correlation between MYY and ESML is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г. | -0.97 |
The correlation between MYY and ESML has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. ESML — Ранг доходности на риск
MYY
ESML
Сравнение MYY c ESML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | ESML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.40 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 12.25 | -13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и ESML
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и ESML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -41.97% | -53.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -9.04% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -26.68% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -28.61% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -2.91% | -92.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -8.86% | -63.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 2.50% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и ESML
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.29% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.39% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 17.06% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 21.26% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 23.33% | -2.13% |
Сравнение комиссий MYY и ESML
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и ESML
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности ESML в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.91% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and ESML have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESML has higher volatility (4.29%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs ESML's -41.97%.
On 5-year performance, ESML leads with 8.55% vs -6.74% for MYY. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ESML has performed better with a 8.55% return vs -6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.91% for ESML.
MYY is categorized as Inverse Equities, while ESML is Small Cap Growth Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.17% for ESML.
ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и ESML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор