PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MYY returned -5.92%/yr vs 7.18%/yr for ESML. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности MYY и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

MYY

1 день
0.02%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-16.67%
3 года*
-9.90%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
-11.12%

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.13%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%

Correlation

The correlation between MYY and ESML is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

-0.97

The correlation between MYY and ESML has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с SPYMYY с DOGMYY с EFZ
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

MYY vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.07

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
2.95

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.80

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

14.00

-15.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

2.07

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.34

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.46

-0.99

Просадки

Сравнение просадок MYY и ESML

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.08%

-41.97%

-53.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-9.04%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.48%

-26.68%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-28.61%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.07%

-0.47%

-94.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-8.97%

-63.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

2.45%

+7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и ESML

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеют волатильность 4.41% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.25%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.67%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.66%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

21.23%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

23.40%

-2.15%

Сравнение комиссий MYY и ESML

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и ESML

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности ESML в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.45%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MYY and ESML have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYY has higher volatility (4.41%) compared to ESML (4.25%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.18% vs -5.92% for MYY. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.18% return vs -5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.95% for ESML.

MYY is categorized as Inverse Equities, while ESML is Small Cap Growth Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор