PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYY и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 20.97%.


MYY

1 день
0.50%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
-8.29%
С начала года
-12.95%
1 год
-16.12%
3 года*
-8.75%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
-10.88%
Всё время*
-11.68%

ESML

1 день
-0.66%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
13.24%
С начала года
20.97%
1 год
33.11%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.14%
10 лет*
Всё время*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$4.51M$5.42M$11.06M
$149.53K$172.20K$157.50K

Сравнение доходности по годам MYY и ESML


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-12.95%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.29%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
20.97%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.72%

Correlation

The correlation between MYY and ESML is -0.96, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г.

-0.97

The correlation between MYY and ESML has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Доходность на риск

MYY vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 11
Ранг коэф-та Мартина

ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MYY c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYYESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.68

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

12.86

-14.39

MYY vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и ESML

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и ESML.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYYESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-41.97%

-53.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-9.04%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.16%

-26.68%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

-28.61%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.18%

-0.98%

-94.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.33%

-8.82%

-63.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

2.58%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и ESML

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.72%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYYESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.52%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.53%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

17.15%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

21.22%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

23.29%

-2.07%

Сравнение комиссий MYY и ESML

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и ESML

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности ESML в 0.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
0.90%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
4.38%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%

Часто задаваемые вопросы


MYY and ESML have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.52%) compared to MYY (3.72%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 8.14% vs -6.22% for MYY. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 8.14% return vs -6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.90% for ESML.

MYY is categorized as Inverse Equities, while ESML is Small Cap Growth Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор