PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYN с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYN с DFSMX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MYN (BlackRock MuniYield New York Quality Fund) и DFSMX (DFA Short Term Municipal Bond Portfolio) — оба фонда категории Municipal Bonds. За последние 10 лет MYN показал 1.09% в год против 1.23% в год у DFSMX. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы. MYN взимает 2.24% в год против 0.20% у DFSMX.

Доходность

Сравнение доходности MYN и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYN показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции MYN уступали акциям DFSMX по среднегодовой доходности: 1.09% против 1.23% соответственно.

MYN

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.24%
3 года*
4.04%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
1.09%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.86%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYN и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		1.35%4.67%2.87%9.80%-27.05%10.83%6.00%18.31%-7.05%6.96%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.75%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Корреляция

Корреляция между MYN и DFSMX составляет 0.07 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2002 г.

0.16

Корреляция между MYN и DFSMX меняется по разным временным интервалам — от 0.07 (1 год) до 0.24 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield New York Quality Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с MYN:
MYN с NNYMYN с FHMIXMYN с PZTMYN с ECATMYN с MUCMYN с USMTXMYN с APUSX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с CBTAXDFSMX с MYIDFSMX с KYTFXDFSMX с FOHFXDFSMX с DFNMDFSMX с FUENXDFSMX с VMLUX

Доходность на риск

MYN vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYN
Ранг доходности на риск MYN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYN c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYNDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

4.77

-3.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

10.47

-8.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

5.60

-4.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

14.05

-12.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

83.02

-77.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYN vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYN на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 4.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYN и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYNDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

4.77

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

2.13

-2.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

1.60

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.79

-1.55

Просадки

Сравнение просадок MYN и DFSMX

Максимальная просадка MYN за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYN и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYNDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-2.66%

-40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-0.20%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-1.67%

-34.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-1.69%

-34.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

0.00%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-0.24%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.03%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MYN и DFSMX

BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что MYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYNDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

0.18%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

0.37%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

0.62%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

0.78%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

0.77%

+10.64%

Сравнение комиссий MYN и DFSMX

MYN берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYN и DFSMX

Дивидендная доходность MYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности DFSMX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		6.24%6.20%5.47%3.88%5.37%4.39%4.16%3.90%4.32%4.98%5.44%5.62%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.42%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%