PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYN с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYN с ECAT

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MYN (BlackRock MuniYield New York Quality Fund) и ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) — оба паевые фонды: MYN — это Municipal Bonds, активно управляемый BlackRock, а ECAT — Derivative Income под управлением BlackRock. За последние 3 года MYN показал 4.04% в год против 17.25% в год у ECAT. При корреляции 0.29 их движения в цене в значительной степени независимы. MYN взимает 2.24% в год против 1.38% у ECAT.

Доходность

Сравнение доходности MYN и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 2.49%.

MYN

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.24%
3 года*
4.04%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
1.09%

ECAT

1 день
-1.19%
1 месяц
6.72%
С начала года
2.49%
6 месяцев
0.54%
1 год
22.63%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYN и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		1.35%4.67%2.87%9.80%-27.05%2.33%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		2.49%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Корреляция

Корреляция между MYN и ECAT составляет 0.22 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield New York Quality Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с MYN:
MYN с NNYMYN с FHMIXMYN с PZTMYN с DFSMXMYN с MUCMYN с APUSXMYN с USMTX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с GPIQ

Доходность на риск

MYN vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYN
Ранг доходности на риск MYN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYN c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYNECATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.64

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.36

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.99

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

7.45

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYN vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYN на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ECAT равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYN и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYNECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MYN и ECAT

Максимальная просадка MYN за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYN и ECAT.

Загрузка...

Показатели просадок

MYNECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-32.23%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-11.80%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-1.64%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-9.36%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.15%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MYN и ECAT

Текущая волатильность для BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) составляет 4.14%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYNECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.97%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

11.10%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

13.94%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

17.02%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

17.02%

-5.61%

Сравнение комиссий MYN и ECAT

MYN берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYN и ECAT

Дивидендная доходность MYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности ECAT в 23.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		6.24%6.20%5.47%3.88%5.37%4.39%4.16%3.90%4.32%4.98%5.44%5.62%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		23.33%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%