PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYN с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYN с APUSX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MYN (BlackRock MuniYield New York Quality Fund) и APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) — оба фонда категории Municipal Bonds. За последние 5 лет MYN показал -1.54% в год против 1.96% в год у APUSX. При корреляции 0.10 их движения в цене в значительной степени независимы. MYN взимает 2.24% в год против 0.60% у APUSX.

Доходность

Сравнение доходности MYN и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYN показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

MYN

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.24%
3 года*
4.04%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
1.09%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.75%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYN и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		1.35%4.67%2.87%9.80%-27.05%10.83%5.76%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Корреляция

Корреляция между MYN и APUSX составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.10

Корреляция между MYN и APUSX меняется по разным временным интервалам — от 0.07 (3 года) до 0.19 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield New York Quality Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с MYN:
MYN с NNYMYN с FHMIXMYN с PZTMYN с DFSMXMYN с ECATMYN с MUCMYN с USMTX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с ALTHXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с APENXAPUSX с COLTX

Доходность на риск

MYN vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYN
Ранг доходности на риск MYN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYN c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYNAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

3.07

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

12.19

-10.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

6.42

-5.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

27.43

-25.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

85.41

-80.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYN vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYN на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYN и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYNAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.07

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.60

-1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.39

-1.16

Просадки

Сравнение просадок MYN и APUSX

Максимальная просадка MYN за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYN и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYNAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-1.64%

-41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-0.10%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-1.35%

-34.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-0.10%

-14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-0.30%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.03%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MYN и APUSX

BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что MYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYNAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

0.18%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

0.51%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

0.90%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

1.24%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

1.13%

+10.28%

Сравнение комиссий MYN и APUSX

MYN берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYN и APUSX

Дивидендная доходность MYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		6.24%6.20%5.47%3.88%5.37%4.39%4.16%3.90%4.32%4.98%5.44%5.62%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%