PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYN с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYN с USMTX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MYN (BlackRock MuniYield New York Quality Fund) и USMTX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) — оба фонда категории Municipal Bonds. За последние 5 лет MYN показал -1.54% в год против 1.89% в год у USMTX. При корреляции 0.18 их движения в цене в значительной степени независимы. MYN взимает 2.24% в год против 0.24% у USMTX.

Доходность

Сравнение доходности MYN и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYN показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.52%.

MYN

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.24%
3 года*
4.04%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
1.09%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.09%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYN и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		1.35%4.67%2.87%9.80%-27.05%10.83%6.00%18.31%-7.05%6.62%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.52%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Корреляция

Корреляция между MYN и USMTX составляет 0.13 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.18

Корреляция между MYN и USMTX меняется по разным временным интервалам — от 0.13 (1 год) до 0.24 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield New York Quality Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с MYN:
MYN с NNYMYN с FHMIXMYN с PZTMYN с DFSMXMYN с ECATMYN с MUCMYN с APUSX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FLAAXUSMTX с MAMTXUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с VNJTXUSMTX с NMTRX

Доходность на риск

MYN vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYN
Ранг доходности на риск MYN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYN c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYNUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

4.94

-3.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

11.01

-9.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

5.65

-4.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

10.35

-8.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

63.35

-58.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYN vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYN на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYN и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYNUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

4.94

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

2.65

-2.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.11

-1.87

Просадки

Сравнение просадок MYN и USMTX

Максимальная просадка MYN за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYN и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYNUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-1.98%

-40.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-0.30%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-1.92%

-34.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-0.10%

-14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-0.19%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.05%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MYN и USMTX

BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что MYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYNUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

0.27%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

0.41%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

0.64%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

0.72%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

0.75%

+10.66%

Сравнение комиссий MYN и USMTX

MYN берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYN и USMTX

Дивидендная доходность MYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		6.24%6.20%5.47%3.88%5.37%4.39%4.16%3.90%4.32%4.98%5.44%5.62%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%