PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYN с MUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYN с MUC

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MYN (BlackRock MuniYield New York Quality Fund) и MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) — оба фонда категории Municipal Bonds от BlackRock. Оба фонда управляются активно. За последние 10 лет MYN показал 1.09% в год против 0.76% в год у MUC. При корреляции 0.40 их движения в цене в значительной степени независимы. MYN взимает 2.24% в год против 2.14% у MUC.

Доходность

Сравнение доходности MYN и MUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у MUC с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции MYN превзошли акции MUC по среднегодовой доходности: 1.09% против 0.76% соответственно.

MYN

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.24%
3 года*
4.04%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
1.09%

MUC

1 день
-0.06%
1 месяц
0.22%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.26%
1 год
9.81%
3 года*
4.36%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
0.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYN и MUC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		1.35%4.67%2.87%9.80%-27.05%10.83%6.00%18.31%-7.05%6.96%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		3.06%5.96%0.76%7.86%-26.81%7.38%11.85%18.12%-9.00%6.07%

Корреляция

Корреляция между MYN и MUC составляет 0.43 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1998 г.

0.40

Корреляция между MYN и MUC меняется по разным временным интервалам — от 0.40 (за всё время) до 0.59 (3 года), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield New York Quality Fund

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Часто сравнивают с MYN:
MYN с NNYMYN с FHMIXMYN с PZTMYN с DFSMXMYN с ECATMYN с USMTXMYN с APUSX
Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с VWALXMUC с VNJUXMUC с BBNMUC с USMSXMUC с TSSIXMUC с NPV

Доходность на риск

MYN vs. MUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYN
Ранг доходности на риск MYN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYN c MUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYNMUCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.86

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.77

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

6.02

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYN vs. MUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUC равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYN и MUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYNMUCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.29

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MYN и MUC

Максимальная просадка MYN за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYN и MUC.

Загрузка...

Показатели просадок

MYNMUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-48.97%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-6.53%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-38.29%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-38.29%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-17.30%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-9.87%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.92%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MYN и MUC

BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) имеют волатильность 4.14% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYNMUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.22%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

6.13%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

8.46%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

11.52%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

11.91%

-0.50%

Сравнение комиссий MYN и MUC

MYN берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии MUC в 2.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYN и MUC

Дивидендная доходность MYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности MUC в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		6.24%6.20%5.47%3.88%5.37%4.39%4.16%3.90%4.32%4.98%5.44%5.62%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.99%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%