PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYN с PZT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYN с PZT

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MYN (BlackRock MuniYield New York Quality Fund) и PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. MYN управляется активно, а PZT пассивно. За последние 10 лет MYN показал 1.09% в год против 1.86% в год у PZT. При корреляции 0.28 их движения в цене в значительной степени независимы. MYN взимает 2.24% в год против 0.28% у PZT.

Доходность

Сравнение доходности MYN и PZT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYN показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у PZT с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции MYN уступали акциям PZT по среднегодовой доходности: 1.09% против 1.86% соответственно.

MYN

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.24%
3 года*
4.04%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
1.09%

PZT

1 день
-0.62%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
7.10%
3 года*
2.32%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYN и PZT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		1.35%4.67%2.87%9.80%-27.05%10.83%6.00%18.31%-7.05%6.96%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		1.13%1.76%1.17%7.57%-13.04%2.67%5.89%9.52%-0.55%6.21%

Корреляция

Корреляция между MYN и PZT составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.28

Корреляция между MYN и PZT меняется по разным временным интервалам — от 0.28 (за всё время) до 0.44 (3 года), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield New York Quality Fund

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MYN:
MYN с NNYMYN с FHMIXMYN с DFSMXMYN с ECATMYN с MUCMYN с APUSXMYN с USMTX
Часто сравнивают с PZT:
PZT с NYFPZT с MINOPZT с FMNYPZT с FLIAPZT с VNYUXPZT с FTABXPZT с DGRO

Доходность на риск

MYN vs. PZT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYN
Ранг доходности на риск MYN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PZT
Ранг доходности на риск PZT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYN c PZT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYNPZTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.16

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.99

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

7.91

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYN vs. PZT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYN и PZT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYNPZTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.02

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.36

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MYN и PZT

Максимальная просадка MYN за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYN и PZT.

Загрузка...

Показатели просадок

MYNPZTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-22.73%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-3.17%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-19.13%

-16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-19.13%

-16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-3.09%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-3.92%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.20%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MYN и PZT

BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что MYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYNPZTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.91%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

2.92%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

4.81%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

6.57%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

6.94%

+4.47%

Сравнение комиссий MYN и PZT

MYN берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии PZT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYN и PZT

Дивидендная доходность MYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности PZT в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		6.24%6.20%5.47%3.88%5.37%4.39%4.16%3.90%4.32%4.98%5.44%5.62%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.53%3.43%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%