PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYN с NNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYN с NNY

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MYN (BlackRock MuniYield New York Quality Fund) и NNY (Nuveen New York Municipal Value Fund) — оба фонда категории Municipal Bonds. За последние 10 лет MYN показал 1.09% в год против 2.10% в год у NNY. При корреляции 0.19 их движения в цене в значительной степени независимы. MYN взимает 2.24% в год против 0.03% у NNY.

Доходность

Сравнение доходности MYN и NNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у NNY с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции MYN уступали акциям NNY по среднегодовой доходности: 1.09% против 2.10% соответственно.

MYN

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.24%
3 года*
4.04%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
1.09%

NNY

1 день
0.23%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.27%
1 год
11.57%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYN и NNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		1.35%4.67%2.87%9.80%-27.05%10.83%6.00%18.31%-7.05%6.96%
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		1.93%11.17%1.19%4.30%-13.41%1.85%-1.65%13.73%4.51%4.12%

Корреляция

Корреляция между MYN и NNY составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.19

Корреляция между MYN и NNY меняется по разным временным интервалам — от 0.19 (за всё время) до 0.39 (3 года), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield New York Quality Fund

Nuveen New York Municipal Value Fund

Часто сравнивают с MYN:
MYN с FHMIXMYN с PZTMYN с DFSMXMYN с ECATMYN с MUCMYN с USMTXMYN с APUSX
Часто сравнивают с NNY:
NNY с MUNYNNY с RMINNY с APUSXNNY с BATVXNNY с DFSMXNNY с NRKNNY с NMS

Доходность на риск

MYN vs. NNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYN
Ранг доходности на риск MYN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NNY
Ранг доходности на риск NNY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYN c NNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYNNNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.78

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.68

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

6.05

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYN vs. NNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNY равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYN и NNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYNNNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.24

0.00

Просадки

Сравнение просадок MYN и NNY

Максимальная просадка MYN за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки NNY в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYN и NNY.

Загрузка...

Показатели просадок

MYNNNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-36.62%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-6.97%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-19.68%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-20.02%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-1.54%

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-8.00%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.94%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MYN и NNY

Текущая волатильность для BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) составляет 4.14%, в то время как у Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что MYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYNNNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.52%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

8.40%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

10.14%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

10.88%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

12.27%

-0.86%

Сравнение комиссий MYN и NNY

MYN берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии NNY в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYN и NNY

Дивидендная доходность MYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности NNY в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		6.24%6.20%5.47%3.88%5.37%4.39%4.16%3.90%4.32%4.98%5.44%5.62%
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		4.11%4.13%4.25%3.99%3.50%2.96%3.29%3.42%3.77%4.00%4.10%3.91%