PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYN с NNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYN с NNY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MYN (BlackRock MuniYield New York Quality Fund) and NNY (Nuveen New York Municipal Value Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MYN returned 1.28%/yr vs 1.95%/yr for NNY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MYN charges 2.24%/yr vs 0.03%/yr for NNY.

Доходность

Сравнение доходности MYN и NNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYN показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у NNY с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции MYN уступали акциям NNY по среднегодовой доходности: 1.28% против 1.95% соответственно.

MYN

1 день
0.20%
1 месяц
3.39%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.89%
1 год
13.64%
3 года*
5.50%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
1.28%

NNY

1 день
-1.37%
1 месяц
3.33%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.91%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYN и NNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		4.79%4.67%2.87%9.80%-27.05%10.83%6.00%18.31%-7.05%6.96%
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		3.23%11.17%1.19%4.30%-13.41%1.85%-1.65%13.73%4.51%4.12%

Correlation

The correlation between MYN and NNY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1992 г.

0.19

The correlation between MYN and NNY shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield New York Quality Fund

Nuveen New York Municipal Value Fund

Часто сравнивают с MYN:
MYN с MUCMYN с PZTMYN с FHMIXMYN с DFSMXMYN с USMTXMYN с ECATMYN с APUSX
Часто сравнивают с NNY:
NNY с MUNYNNY с DNYMXNNY с NRKNNY с RMINNY с APUSXNNY с NMSNNY с BATVX

Доходность на риск

MYN vs. NNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYN
Ранг доходности на риск MYN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NNY
Ранг доходности на риск NNY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYN c NNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) и Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYNNNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.15

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.78

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.71

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

6.73

+0.73

MYN vs. NNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYN на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа NNY равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYN и NNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYN и NNY

Максимальная просадка MYN за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки NNY в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYN и NNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYNNNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-36.62%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-6.97%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-9.93%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-19.68%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-20.02%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-1.37%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-7.97%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.77%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MYN и NNY

Текущая волатильность для BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) составляет 2.07%, в то время как у Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что MYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYNNNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.85%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

8.15%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

10.37%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

10.96%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

12.29%

-0.88%

Сравнение комиссий MYN и NNY

MYN берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии NNY в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYN и NNY

Дивидендная доходность MYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности NNY в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		6.10%6.20%5.47%3.88%5.37%4.39%4.16%3.90%4.32%4.98%5.44%5.62%
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		4.09%4.13%4.25%3.99%3.50%2.96%3.29%3.42%3.77%4.00%4.10%3.91%

Часто задаваемые вопросы

MYN and NNY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NNY has higher volatility (2.85%) compared to MYN (2.07%). In terms of maximum drawdown, MYN dropped -42.89% vs NNY's -36.62%.

MYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYN и NNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор