Сравнение MYLD с XMVM
MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. MYLD is actively managed, while XMVM is passively managed. Over the past year, MYLD returned 36.15% vs 29.16% for XMVM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.
Доходность
Сравнение доходности MYLD и XMVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 8.00%.
MYLD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMVM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам MYLD и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 13.45% | 10.48% | 6.95% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 8.00% | 18.46% | 14.75% |
Correlation
The correlation between MYLD and XMVM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between MYLD and XMVM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYLD vs. XMVM — Ранг доходности на риск
MYLD
XMVM
Сравнение MYLD c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.19 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 9.86 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и XMVM
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и XMVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYLD | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -62.83% | +34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.18% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.21% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -10.27% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.97% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и XMVM
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYLD | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.38% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 9.77% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 15.37% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 21.54% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 22.80% | -2.85% |
Сравнение комиссий MYLD и XMVM
MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и XMVM
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности XMVM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.10% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.96% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
MYLD and XMVM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYLD has higher volatility (4.76%) compared to XMVM (3.38%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs XMVM's -62.83%.
On 1-year performance, MYLD leads with 36.15% vs 29.16% for XMVM. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 36.15% return vs 29.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.
MYLD has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.96% for XMVM.
MYLD is categorized as Small Cap Value Equities, while XMVM is Momentum. They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.39% for XMVM.
MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYLD и XMVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор