Сравнение MYLD с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
MYLD и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MYLD и XMVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYLD и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 5.22% | 10.48% | 6.95% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.15% | 18.46% | 14.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 2.15%.
MYLD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMVM
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYLD и XMVM
MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.
Доходность на риск
MYLD vs. XMVM — Ранг доходности на риск
MYLD
XMVM
Сравнение MYLD c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.85 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.96 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 7.24 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MYLD и XMVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и XMVM
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности XMVM в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.27% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и XMVM
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и XMVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYLD | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -62.83% | +34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -13.61% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -6.32% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -10.34% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.68% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и XMVM
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYLD | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.49% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 11.40% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 20.97% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 21.79% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 22.81% | -2.50% |