PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYLD с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MYLD и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYLD и XMVM


Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 2.15%.


MYLD

1 день
1.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
5.22%
6 месяцев
8.28%
1 год
27.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XMVM

1 день
1.48%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.23%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Сравнение комиссий MYLD и XMVM

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.


Доходность на риск

MYLD vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина

XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MYLDXMVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.85

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.96

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

7.24

-1.06

MYLD vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMVM равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MYLDXMVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между MYLD и XMVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и XMVM

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности XMVM в 2.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
2.27%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
2.07%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Просадки

Сравнение просадок MYLD и XMVM

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и XMVM.


Загрузка...

Показатели просадок


MYLDXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-62.83%

+34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-13.61%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-6.32%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-10.34%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.68%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и XMVM

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MYLDXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.49%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.40%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

20.97%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

21.79%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

22.81%

-2.50%