Сравнение MYLD с TAIL
MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, MYLD returned 39.94% vs -7.80% for TAIL. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYLD и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.23%.
MYLD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAIL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -5.23%
- 1 год
- -7.80%
- 3 года*
- -5.16%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYLD и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 19.13% | 10.48% | 6.53% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -5.23% | 5.48% | -10.14% |
Correlation
The correlation between MYLD and TAIL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск
MYLD
TAIL
Сравнение MYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYLD | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.85 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.71 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | -1.58 | +13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYLD и TAIL
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYLD | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -52.36% | +24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -11.10% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -51.07% | +50.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -29.24% | +23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.95% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и TAIL
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYLD | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.91% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 6.59% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 8.48% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 14.90% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 14.91% | +4.98% |
Сравнение комиссий MYLD и TAIL
И MYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и TAIL
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TAIL в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.21% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.90% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
MYLD and TAIL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYLD has higher volatility (4.70%) compared to TAIL (1.91%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs TAIL's -52.36%.
On 1-year performance, MYLD leads with 39.94% vs -7.80% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 39.94% return vs -7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYLD and TAIL have the same expense ratio: 0.59% per year.
TAIL has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.21% for MYLD.
MYLD is categorized as Small Cap Value Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity.
MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYLD и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор