PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYLD с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, MYLD returned 43.44% vs -8.15% for TAIL. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

MYLD

1 день
2.69%
1 месяц
7.86%
6 месяцев
17.95%
С начала года
26.42%
1 год
43.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYLD и TAIL

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		26.42%10.48%6.53%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-10.14%

Correlation

The correlation between MYLD and TAIL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с SYLDMYLD с VTWOMYLD с VBMYLD с DFSVMYLD с BLDGMYLD с DFSVXMYLD с TSCV
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

MYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYLDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.96

+3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
-1.36

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.84

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

-0.68

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

-1.45

+14.23

MYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYLD и TAIL

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-52.36%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.02%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.02%

+52.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-29.39%

+23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.64%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и TAIL

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.94%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

6.67%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

8.52%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

14.90%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

14.87%

+4.92%

Сравнение комиссий MYLD и TAIL

И MYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и TAIL

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.09%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

MYLD and TAIL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYLD has higher volatility (4.42%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, MYLD leads with 43.44% vs -8.15% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 43.44% return vs -8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYLD and TAIL have the same expense ratio: 0.59% per year.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.09% for MYLD.

MYLD is categorized as Small Cap Value Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity.

MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYLD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор