PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.23%.


MYLD

1 день
1.10%
1 месяц
5.32%
С начала года
19.13%
6 месяцев
17.55%
1 год
39.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TAIL

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.23%
1 год
-7.80%
3 года*
-5.16%
5 лет*
-8.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYLD и TAIL


2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
19.13%10.48%6.53%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
-5.23%5.48%-10.14%

Correlation

The correlation between MYLD and TAIL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Доходность на риск

MYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина

TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYLDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.85

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

-0.71

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

-1.58

+13.29

MYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYLD и TAIL

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и TAIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-52.36%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.10%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-51.07%

+50.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-29.24%

+23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.95%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и TAIL

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

1.91%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

6.59%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

8.48%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

14.90%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

14.91%

+4.98%

Сравнение комиссий MYLD и TAIL

И MYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и TAIL

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TAIL в 2.90%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
2.21%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
2.90%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы


MYLD and TAIL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYLD has higher volatility (4.70%) compared to TAIL (1.91%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, MYLD leads with 39.94% vs -7.80% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 39.94% return vs -7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYLD and TAIL have the same expense ratio: 0.59% per year.

TAIL has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.21% for MYLD.

MYLD is categorized as Small Cap Value Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity.

MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYLD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор