PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYLD с SMIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).

MYLD и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MYLD и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYLD и SMIG

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.40%10.48%6.95%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%19.91%

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.

MYLD

1 день
0.17%
1 месяц
-3.33%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.35%
1 год
27.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с SYLDMYLD с VTWOMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDG
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD

Сравнение комиссий MYLD и SMIG

MYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

MYLD vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.26

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.49

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.43

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

1.38

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.26

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между MYLD и SMIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и SMIG

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SMIG в 1.85%

TTM20252024202320222021
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.26%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Просадки

Сравнение просадок MYLD и SMIG

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и SMIG.

Загрузка...

Показатели просадок

MYLDSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-19.65%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-11.92%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.76%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-6.72%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.69%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и SMIG

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYLDSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.01%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

8.34%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

15.98%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

16.32%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

16.32%

+3.97%