Сравнение MYLD с SMCF
MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. MYLD is actively managed, while SMCF is passively managed. Over the past year, MYLD returned 36.15% vs 32.87% for SMCF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.
Доходность
Сравнение доходности MYLD и SMCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MYLD показывает доходность 13.45%, а SMCF немного выше – 13.75%.
MYLD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYLD и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 13.45% | 10.48% | 6.95% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 13.75% | 9.56% | 18.25% |
Correlation
The correlation between MYLD and SMCF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between MYLD and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYLD vs. SMCF — Ранг доходности на риск
MYLD
SMCF
Сравнение MYLD c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.63 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 12.46 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и SMCF
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, примерно равная максимальной просадке SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и SMCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYLD | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -28.48% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -7.13% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.44% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.29% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.65% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и SMCF
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYLD | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.55% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 10.00% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 16.18% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 20.31% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 20.31% | -0.36% |
Сравнение комиссий MYLD и SMCF
MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и SMCF
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SMCF в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.10% | 6.22% | 3.26% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.44% | 3.91% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
MYLD and SMCF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYLD has higher volatility (4.76%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs SMCF's -28.48%.
On 1-year performance, MYLD leads with 36.15% vs 32.87% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 36.15% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.
SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.10% for MYLD.
They also come from different issuers: Cambria and Themes. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.29% for SMCF.
SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYLD и SMCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор