PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYLD с OMFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).

MYLD и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MYLD и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYLD и OMFS

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.22%10.48%6.95%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		2.13%13.34%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.13%.

MYLD

1 день
1.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
5.22%
6 месяцев
8.28%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFS

1 день
2.76%
1 месяц
-4.36%
С начала года
2.13%
6 месяцев
3.49%
1 год
20.42%
3 года*
10.33%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с SYLDMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDG
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с VOOOMFS с AVUV

Сравнение комиссий MYLD и OMFS

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.

MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

MYLD vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDOMFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.48

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.80

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

6.67

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFS равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.96

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между MYLD и OMFS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и OMFS

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности OMFS в 1.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.27%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.02%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Просадки

Сравнение просадок MYLD и OMFS

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и OMFS.

Загрузка...

Показатели просадок

MYLDOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-42.50%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-12.23%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-6.39%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-10.68%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.29%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и OMFS

Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.91%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYLDOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.48%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

13.57%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

21.35%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

21.61%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

24.45%

-4.14%