Сравнение MYLD с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
MYLD и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MYLD и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYLD и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 5.22% | 10.48% | 6.95% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 5.70%.
MYLD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYLD и GVAL
MYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
MYLD vs. GVAL — Ранг доходности на риск
MYLD
GVAL
Сравнение MYLD c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.26 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.90 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.32 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 12.67 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.26 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MYLD и GVAL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и GVAL
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности GVAL в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.27% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и GVAL
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYLD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -46.82% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -11.50% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -7.55% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -14.04% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.02% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и GVAL
Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.91%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYLD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 8.03% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 11.33% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 17.32% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 18.31% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 19.18% | +1.13% |