Сравнение MYLD с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
MYLD и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MYLD и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYLD и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 5.40% | 10.48% | 6.95% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%.
MYLD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYLD и GMOM
MYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
MYLD vs. GMOM — Ранг доходности на риск
MYLD
GMOM
Сравнение MYLD c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.81 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.39 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.74 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 11.60 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.81 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MYLD и GMOM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и GMOM
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.26% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и GMOM
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -25.03% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -10.54% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.18% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -7.89% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.49% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и GMOM
Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.92%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.95% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 11.87% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 15.80% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 14.51% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 12.76% | +7.53% |