Сравнение MYLD с GMOM
MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, MYLD returned 39.94% vs 21.43% for GMOM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.
Доходность
Сравнение доходности MYLD и GMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 5.27%.
MYLD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам MYLD и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 19.13% | 10.48% | 6.53% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 5.27% | 20.63% | 9.02% |
Correlation
The correlation between MYLD and GMOM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between MYLD and GMOM shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYLD vs. GMOM — Ранг доходности на риск
MYLD
GMOM
Сравнение MYLD c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYLD | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.25 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 8.04 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYLD и GMOM
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и GMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -25.03% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.57% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -7.61% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -7.79% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.67% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и GMOM
Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.70%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.23% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 12.15% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 14.48% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 14.50% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 12.91% | +6.98% |
Сравнение комиссий MYLD и GMOM
MYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и GMOM
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности GMOM в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.55% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.21% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYLD and GMOM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOM has higher volatility (5.23%) compared to MYLD (4.70%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs GMOM's -25.03%.
On 1-year performance, MYLD leads with 39.94% vs 21.43% for GMOM. On fees, MYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MYLD has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 39.94% return vs 21.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
MYLD has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.55% for GMOM.
MYLD is categorized as Small Cap Value Equities, while GMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.96% for GMOM.
MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYLD и GMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор