Сравнение MYLD с DGRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS).
MYLD и DGRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MYLD и DGRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYLD и DGRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 5.40% | 10.48% | 6.95% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 7.71% | -0.43% | 13.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 7.71%.
MYLD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYLD и DGRS
MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.
Доходность на риск
MYLD vs. DGRS — Ранг доходности на риск
MYLD
DGRS
Сравнение MYLD c DGRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | DGRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.77 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.25 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.25 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 4.18 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.77 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MYLD и DGRS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и DGRS
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DGRS в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.26% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.39% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и DGRS
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и DGRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYLD | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -44.83% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -14.03% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.39% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.80% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.19% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и DGRS
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеют волатильность 4.92% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYLD | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.78% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.48% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 22.24% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 20.51% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 23.63% | -3.34% |