Сравнение MYLD с CALF
MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both Small Cap Value Equities funds. MYLD is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past year, MYLD returned 43.44% vs 33.20% for CALF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYLD и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 20.04%.
MYLD
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- 17.95%
- С начала года
- 26.42%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 16.08%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYLD и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 26.42% | 10.48% | 6.53% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 20.04% | 2.33% | -5.08% |
Correlation
The correlation between MYLD and CALF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between MYLD and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYLD vs. CALF — Ранг доходности на риск
MYLD
CALF
Сравнение MYLD c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYLD | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 5.42 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 14.95 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYLD и CALF
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYLD | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -47.58% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -6.15% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -10.62% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.23% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и CALF
Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.42%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYLD | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.83% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 11.30% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 15.89% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 23.27% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 25.91% | -6.12% |
Сравнение комиссий MYLD и CALF
И MYLD, и CALF имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и CALF
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности CALF в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 1.14% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.09% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYLD and CALF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALF has higher volatility (4.83%) compared to MYLD (4.42%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs CALF's -47.58%.
On 1-year performance, MYLD leads with 43.44% vs 33.20% for CALF. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, MYLD has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 43.44% return vs 33.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYLD and CALF have the same expense ratio: 0.59% per year.
MYLD has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.14% for CALF.
They also come from different issuers: Cambria and Pacer.
MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYLD и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор