PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYLD с BSVO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).

MYLD и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MYLD и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYLD и BSVO

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.22%10.48%6.95%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		8.88%9.21%7.51%

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 8.88%.

MYLD

1 день
1.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
5.22%
6 месяцев
8.28%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSVO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.88%
6 месяцев
13.66%
1 год
32.43%
3 года*
14.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с SYLDMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDG
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE

Сравнение комиссий MYLD и BSVO

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.

MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

MYLD vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDBSVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.98

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.15

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

7.86

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между MYLD и BSVO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и BSVO

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности BSVO в 1.40%

TTM202520242023
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.27%6.22%3.26%0.00%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.40%1.52%1.61%1.43%

Просадки

Сравнение просадок MYLD и BSVO

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, примерно равная максимальной просадке BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и BSVO.

Загрузка...

Показатели просадок

MYLDBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-28.67%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.92%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-4.34%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-6.00%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.07%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и BSVO

Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.91%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYLDBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.59%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

13.48%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

23.76%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

22.04%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

22.04%

-1.73%