Сравнение MYLD с BSVO
MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MYLD returned 38.77% vs 45.25% for BSVO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.
Доходность
Сравнение доходности MYLD и BSVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 20.22%.
MYLD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSVO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYLD и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 15.16% | 10.48% | 6.95% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 20.22% | 9.21% | 7.51% |
Correlation
The correlation between MYLD and BSVO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between MYLD and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYLD vs. BSVO — Ранг доходности на риск
MYLD
BSVO
Сравнение MYLD c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 5.47 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 15.58 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.41 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и BSVO
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, примерно равная максимальной просадке BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и BSVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYLD | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -28.67% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.31% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -5.72% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.91% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и BSVO
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 4.75% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYLD | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.83% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 12.07% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 18.88% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 21.73% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 21.73% | -1.77% |
Сравнение комиссий MYLD и BSVO
MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и BSVO
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности BSVO в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.26% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.07% | 6.22% | 3.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MYLD and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSVO has higher volatility (4.83%) compared to MYLD (4.75%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs BSVO's -28.67%.
On 1-year performance, BSVO leads with 45.25% vs 38.77% for MYLD. On fees, BSVO is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSVO has performed better with a 45.25% return vs 38.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSVO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.
MYLD has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.26% for BSVO.
They also come from different issuers: Cambria and Bridgeway. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.47% for BSVO.
BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYLD и BSVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор