PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYLD с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYLD и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 9.25%.


MYLD

1 день
-1.42%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.96%
1 год
36.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BSMC

1 день
-0.46%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.99%
1 год
24.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYLD и BSMC


2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
13.45%10.48%6.95%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
9.25%15.52%12.43%

Correlation

The correlation between MYLD and BSMC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.86

The correlation between MYLD and BSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

MYLD vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина

BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MYLDBSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.70

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

9.57

+1.07

MYLD vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MYLDBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.68

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.13

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MYLD и BSMC

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и BSMC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYLDBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-19.15%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.02%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.95%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.68%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.54%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и BSMC

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYLDBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.97%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

10.06%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

14.52%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

16.09%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

16.09%

+3.86%

Сравнение комиссий MYLD и BSMC

MYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и BSMC

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности BSMC в 0.95%


ПозицияTTM202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
0.95%1.17%1.02%0.15%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
2.10%6.22%3.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MYLD and BSMC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYLD has higher volatility (4.76%) compared to BSMC (3.97%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs BSMC's -19.15%.

On 1-year performance, MYLD leads with 36.15% vs 24.26% for BSMC. On fees, MYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 36.15% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

MYLD has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.95% for BSMC.

They also come from different issuers: Cambria and Brandes. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.70% for BSMC.

MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYLD и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор