Сравнение MYLD с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
MYLD и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MYLD и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYLD и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 5.40% | 10.48% | 6.95% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 12.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 4.87%.
MYLD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYLD и BSMC
MYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
MYLD vs. BSMC — Ранг доходности на риск
MYLD
BSMC
Сравнение MYLD c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.89 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.93 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 7.87 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.08 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между MYLD и BSMC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и BSMC
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности BSMC в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.26% | 6.22% | 3.26% | 0.00% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и BSMC
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYLD | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -19.15% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -12.60% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.77% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.71% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.10% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и BSMC
Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.92%, в то время как у Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYLD | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.31% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 10.45% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 19.31% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 16.25% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 16.25% | +4.04% |