PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYLD с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

MYLD и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MYLD и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYLD и AVUV

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.40%10.48%6.95%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

MYLD

1 день
0.17%
1 месяц
-3.33%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.35%
1 год
27.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с SYLDMYLD с VTWOMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDG
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий MYLD и AVUV

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

MYLD vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.78

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.88

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.40

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Корреляция

Корреляция между MYLD и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и AVUV

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.26%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок MYLD и AVUV

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

MYLDAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-49.42%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-15.43%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-3.97%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-8.14%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.91%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и AVUV

Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.92%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYLDAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.41%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

13.10%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

23.46%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

22.95%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

28.59%

-8.30%