Сравнение MXXIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MXXIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXXIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | -0.48% | 26.09% | 42.95% | 21.71% | -31.84% | 12.04% | 45.34% | 29.88% | 1.76% | 30.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.57% против 13.69% соответственно.
MXXIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 15.57%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXXIX и VTI
MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
MXXIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
MXXIX
VTI
Сравнение MXXIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.52 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.54 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 7.30 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MXXIX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXIX и VTI
Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | 12.01% | 11.95% | 9.18% | 1.24% | 0.00% | 14.22% | 2.83% | 3.26% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MXXIX и VTI
Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXXIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.49% | -55.45% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.30% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.59% | -25.36% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -35.00% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -5.54% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -8.08% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.60% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXIX и VTI
Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXXIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 5.48% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 9.75% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 19.02% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 17.41% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.29% | +3.38% |