Сравнение MXXIX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MXXIX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXXIX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | -0.48% | 26.09% | 42.95% | 21.71% | -31.84% | 12.04% | 45.34% | 29.88% | 1.76% | 30.05% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXXIX имеют среднегодовую доходность 15.57%, а акции PKSFX немного отстают с 14.98%.
MXXIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 15.57%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXXIX и PKSFX
MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
MXXIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
MXXIX
PKSFX
Сравнение MXXIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXIX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.23 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.48 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.42 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 0.95 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.23 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MXXIX и PKSFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXIX и PKSFX
Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | 12.01% | 11.95% | 9.18% | 1.24% | 0.00% | 14.22% | 2.83% | 3.26% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок MXXIX и PKSFX
Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXXIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.49% | -54.46% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -11.21% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.59% | -22.02% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -33.45% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -9.42% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -7.17% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.96% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXIX и PKSFX
Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXXIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 4.62% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 11.11% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 18.95% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 17.90% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.79% | +2.88% |