PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXIX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXIX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXIX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXIX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции MXXIX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 15.57% против 18.04% соответственно.

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий MXXIX и NEAGX

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund

Доходность на риск

MXXIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXIXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.14

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.71

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

4.27

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

15.19

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXIXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.14

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между MXXIX и NEAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXIX и NEAGX

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок MXXIX и NEAGX

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXXIXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-41.80%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.01%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.59%

-36.31%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-36.31%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-7.75%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-8.72%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.93%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXIX и NEAGX

Текущая волатильность для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) составляет 9.13%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXXIXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

11.64%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

19.84%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

28.93%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

24.33%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

23.90%

-2.23%