PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSDX с MXDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXSDX с MXDPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXSDX (Great-West Short Duration Bond Fund) and MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) are both mutual funds - MXSDX is a Short-Term Bond fund managed by Great-West, while MXDPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXSDX returned 2.22%/yr vs 5.30%/yr for MXDPX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MXSDX charges 0.60%/yr vs 0.37%/yr for MXDPX.

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и MXDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXSDX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у MXDPX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции MXSDX уступали акциям MXDPX по среднегодовой доходности: 2.22% против 5.30% соответственно.

MXSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.48%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.22%

MXDPX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.03%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.39%
1 год
11.51%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXSDX и MXDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.67%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.39%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.01%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%

Correlation

The correlation between MXSDX and MXDPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2002 г.

0.00

Over the past year, MXSDX and MXDPX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Short Duration Bond Fund

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с MXBIXMXSDX с DHEIXMXSDX с MXISXMXSDX с MXVIX
Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXMVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXIVX

Доходность на риск

MXSDX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSDX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSDXMXDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.67

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
2.45

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.35

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.39

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.63

8.78

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSDX vs. MXDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSDX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа MXDPX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSDX и MXDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSDXMXDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.67

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.45

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.60

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.15

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и MXDPX

Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что меньше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и MXDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXSDXMXDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.81%

-39.33%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-4.94%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.30%

-7.03%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.63%

-20.55%

+13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.78%

-20.55%

+12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.34%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-13.94%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.34%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и MXDPX

Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.41%, в то время как у Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXSDXMXDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.92%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

4.72%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

7.06%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

9.05%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

8.89%

-6.89%

Сравнение комиссий MXSDX и MXDPX

MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и MXDPX

Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности MXDPX в 5.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.02%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.06%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%

Часто задаваемые вопросы

MXSDX and MXDPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXDPX has higher volatility (1.92%) compared to MXSDX (0.41%). In terms of maximum drawdown, MXSDX dropped -10.81% vs MXDPX's -39.33%.

MXSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXSDX и MXDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор