PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSDX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXSDX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXSDX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.19%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.49%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

MXSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.88%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.25%

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Short Duration Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с DBLSXMXSDX с MXISXMXSDX с DFAIXMXSDX с DFEQX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий MXSDX и DHEIX

MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

MXSDX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSDX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSDXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

4.60

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

8.07

-4.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.53

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

10.53

-6.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.30

39.35

-21.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSDX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSDX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSDX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSDXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

4.60

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

2.96

-1.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.87

-1.55

Корреляция

Корреляция между MXSDX и DHEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и DHEIX

Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.08%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и DHEIX

Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXSDXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.81%

-12.33%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-0.50%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.63%

-4.87%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.27%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.77%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.13%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и DHEIX

Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXSDXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.36%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.72%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

1.15%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

1.52%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

2.28%

-0.28%