PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSDX с MXEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXSDX с MXEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).

MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и MXEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXSDX и MXEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.19%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у MXEOX с доходностью 3.61%.

MXSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.88%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.25%

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Short Duration Bond Fund

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с DBLSXMXSDX с MXISXMXSDX с DHEIXMXSDX с DFAIX
Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXREX

Сравнение комиссий MXSDX и MXEOX

MXSDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

MXSDX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSDX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSDXMXEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.90

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

2.49

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.38

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

2.44

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.30

9.15

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSDX vs. MXEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSDX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXEOX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSDX и MXEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSDXMXEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.90

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.21

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.23

+0.09

Корреляция

Корреляция между MXSDX и MXEOX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и MXEOX

Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности MXEOX в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.08%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и MXEOX

Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что меньше максимальной просадки MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и MXEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXSDXMXEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.81%

-41.05%

+30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-13.95%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.63%

-38.47%

+31.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-11.73%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-17.50%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.84%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и MXEOX

Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.49%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXSDXMXEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

9.21%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

13.79%

-12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

19.33%

-17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

17.20%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

18.94%

-16.94%