Сравнение MXSDX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSDX и SWOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSDX и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 0.19% | 5.30% | 4.24% | 5.67% | -4.25% | -0.03% | 4.64% | 5.40% | 0.73% | 1.39% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции MXSDX уступали акциям SWOBX по среднегодовой доходности: 2.25% против 8.12% соответственно.
MXSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.25%
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSDX и SWOBX
MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Доходность на риск
MXSDX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
MXSDX
SWOBX
Сравнение MXSDX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSDX | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.07 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 1.62 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 1.67 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 7.16 | +11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSDX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.07 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.40 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.63 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.58 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MXSDX и SWOBX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSDX и SWOBX
Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SWOBX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 3.08% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Просадки
Сравнение просадок MXSDX и SWOBX
Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и SWOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSDX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.81% | -35.99% | +25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -7.36% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.63% | -28.30% | +21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.78% | -28.30% | +20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -4.72% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -6.25% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.72% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSDX и SWOBX
Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.49%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSDX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 4.13% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 6.62% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 11.38% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 13.94% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 12.84% | -10.84% |