График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West Short Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) показал доход в 0.10% с начала года и 3.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXSDX составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Great-West Short Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 2.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был март 2005 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MXSDX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 28 мар. 2005 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.48% | -0.66% | 0.10% | |||||||||
| 2025 | 0.58% | 0.39% | 0.58% | 0.58% | 0.10% | 0.67% | -0.00% | 0.85% | 0.34% | 0.28% | 0.47% | 0.35% | 5.30% |
| 2024 | 0.29% | -0.10% | 0.39% | -0.29% | 0.78% | 0.48% | 1.15% | 0.95% | 0.84% | -0.56% | 0.09% | 0.15% | 4.24% |
| 2023 | 1.30% | -0.59% | 0.91% | 0.60% | -0.30% | -0.14% | 0.60% | 0.30% | 0.03% | 0.20% | 1.29% | 1.34% | 5.67% |
| 2022 | -0.76% | -0.67% | -1.38% | -0.78% | 0.20% | -1.38% | 1.10% | -0.59% | -1.53% | -0.10% | 1.22% | 0.39% | -4.25% |
| 2021 | 0.19% | -0.09% | -0.20% | 0.19% | 0.28% | 0.01% | 0.19% | 0.00% | -0.07% | -0.28% | -0.19% | -0.05% | -0.03% |
Метрики бенчмарка
Great-West Short Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 0.99%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 11.11.2002.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (4.94%) было выше, чем в снижении (4.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.99%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.94%
- Участие в снижении
- 4.13%
Комиссия
Комиссия MXSDX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXSDX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXSDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.90 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.62 | 1.39 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.21 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.40 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 6.61 | +11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXSDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.46 | $0.24 | $0.15 | $0.20 | $0.23 | $0.22 | $0.19 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.08% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Great-West Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 10.81%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2608 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Short Duration Bond Fund составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.81% | 16 июн. 2003 г. | 1354 | 28 окт. 2008 г. | 2608 | 12 мар. 2019 г. | 3962 |
| -7.78% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 44 | 26 мая 2020 г. | 57 |
| -6.63% | 6 окт. 2021 г. | 273 | 3 нояб. 2022 г. | 279 | 14 дек. 2023 г. | 552 |
| -1.52% | 12 мар. 2003 г. | 24 | 14 апр. 2003 г. | 31 | 29 мая 2003 г. | 55 |
| -1.3% | 3 окт. 2024 г. | 56 | 20 дек. 2024 г. | 22 | 27 янв. 2025 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...