PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSDX с MXMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXSDX с MXMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).

MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и MXMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXSDX и MXMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.19%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.39%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		2.37%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции MXSDX уступали акциям MXMDX по среднегодовой доходности: 2.25% против 9.32% соответственно.

MXSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.88%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.25%

MXMDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Short Duration Bond Fund

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с DBLSXMXSDX с MXISXMXSDX с DHEIXMXSDX с DFAIXMXSDX с DFEQX
Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPX

Сравнение комиссий MXSDX и MXMDX

MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.

MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Доходность на риск

MXSDX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSDX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSDXMXMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.78

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

1.24

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.18

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

1.13

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.30

4.93

+13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSDX vs. MXMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSDX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа MXMDX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSDX и MXMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSDXMXMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.78

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.32

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.44

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.10

Корреляция

Корреляция между MXSDX и MXMDX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и MXMDX

Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности MXMDX в 6.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.08%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.50%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и MXMDX

Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что меньше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и MXMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXSDXMXMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.81%

-41.80%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-14.12%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.63%

-24.15%

+17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.78%

-41.80%

+34.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-6.26%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-6.00%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.47%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и MXMDX

Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.49%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXSDXMXMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

6.50%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

11.83%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

22.79%

-20.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

20.00%

-17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

21.20%

-19.20%