PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSDX с MXMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXSDX с MXMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXSDX (Great-West Short Duration Bond Fund) and MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund) are both mutual funds - MXSDX is a Short-Term Bond fund managed by Great-West, while MXMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXSDX returned 2.22%/yr vs 10.09%/yr for MXMDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MXSDX charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for MXMDX.

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и MXMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXSDX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции MXSDX уступали акциям MXMDX по среднегодовой доходности: 2.22% против 10.09% соответственно.

MXSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.48%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.22%

MXMDX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.81%
6 месяцев
13.44%
1 год
25.06%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXSDX и MXMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.67%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.39%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		13.81%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%

Correlation

The correlation between MXSDX and MXMDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.01

Over the past year, MXSDX and MXMDX have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Short Duration Bond Fund

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXBIXMXSDX с DHEIXMXSDX с MXISXMXSDX с MXVIXMXSDX с DBLSX
Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с MXINXMXMDX с AMDVX

Доходность на риск

MXSDX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSDX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSDXMXMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.71

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
2.49

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.30

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.94

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.63

10.52

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSDX vs. MXMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSDX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа MXMDX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSDX и MXMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSDXMXMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.71

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.39

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.48

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и MXMDX

Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что меньше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и MXMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXSDXMXMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.81%

-41.80%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-8.87%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.30%

-24.15%

+22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.63%

-24.15%

+17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.78%

-41.80%

+34.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.12%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.95%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

2.47%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и MXMDX

Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.41%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXSDXMXMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

4.37%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

11.28%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

15.28%

-13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

19.99%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

21.22%

-19.22%

Сравнение комиссий MXSDX и MXMDX

MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и MXMDX

Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности MXMDX в 5.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		5.85%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.06%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%

Часто задаваемые вопросы

MXSDX and MXMDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXMDX has higher volatility (4.37%) compared to MXSDX (0.41%). In terms of maximum drawdown, MXSDX dropped -10.81% vs MXMDX's -41.80%.

MXSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXSDX и MXMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор