PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMVX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMVX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMVX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMVX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, MXMVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции MXMVX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.19% соответственно.

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с VVOIXMXMVX с MXCPXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXDPX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий MXMVX и VMVAX

MXMVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MXMVX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMVX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMVXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.06

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

6.86

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMVX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMVX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMVX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMVXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.54

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.68

-0.48

Корреляция

Корреляция между MXMVX и VMVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMVX и VMVAX

Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%0.00%0.00%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок MXMVX и VMVAX

Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMVXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-43.07%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.42%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-19.75%

-14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-43.07%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.72%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-4.41%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.67%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMVX и VMVAX

Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что MXMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMVXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.24%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.75%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

16.36%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

16.09%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

18.80%

+1.76%