Сравнение MXMVX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMVX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMVX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMVX Great-West Mid Cap Value Fund | 2.99% | 8.32% | 15.59% | 15.15% | -27.98% | 34.87% | -0.99% | 20.49% | -13.76% | 16.62% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции MXMVX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.07% соответственно.
MXMVX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.02%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMVX и VMFVX
MXMVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
MXMVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
MXMVX
VMFVX
Сравнение MXMVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMVX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 3.44 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MXMVX и VMFVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMVX и VMFVX
Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMVX Great-West Mid Cap Value Fund | 5.81% | 5.98% | 9.03% | 0.49% | 2.55% | 3.29% | 0.71% | 0.17% | 7.06% | 12.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MXMVX и VMFVX
Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -45.79% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -14.52% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -22.46% | -12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -45.79% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -7.59% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -5.52% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.84% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMVX и VMFVX
Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.17% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.31% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 11.35% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 20.59% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 19.55% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 21.88% | -1.32% |