PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с TRLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и TRLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-11.46%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 8.61% против 16.72% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

TRLGX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.30%
1 год
12.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX

Сравнение комиссий MXMGX и TRLGX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXTRLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.59

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.02

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.55

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

1.83

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXTRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Корреляция

Корреляция между MXMGX и TRLGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и TRLGX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.46%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и TRLGX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и TRLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-55.56%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-18.18%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-40.44%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-40.44%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-14.94%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-8.71%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.43%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и TRLGX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.19%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.51%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

22.17%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

22.41%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

21.73%

-2.80%