PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с TRBCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-3.64%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-10.51%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -10.51%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 8.67% против 15.96% соответственно.

MXMGX

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-3.29%
1 год
5.66%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.16%
10 лет*
8.67%

TRBCX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-9.42%
1 год
15.00%
3 года*
26.53%
5 лет*
10.70%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с DODGX

Сравнение комиссий MXMGX и TRBCX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXTRBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.69

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.14

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.00

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

3.47

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.30

Корреляция

Корреляция между MXMGX и TRBCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и TRBCX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TRBCX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.86%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и TRBCX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и TRBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-54.56%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-17.01%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-43.63%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-43.63%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-13.07%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-11.35%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.93%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и TRBCX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.08%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

13.73%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

23.50%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

24.04%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

22.75%

-3.83%