PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 16.10% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий MXMGX и TBCIX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

MXMGX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.72

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.21

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.78

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

2.71

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.41

Корреляция

Корреляция между MXMGX и TBCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и TBCIX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и TBCIX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-43.26%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-16.96%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-43.26%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-43.26%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-13.72%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-8.15%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.86%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и TBCIX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.01%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.40%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

22.77%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

23.94%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

22.73%

-3.80%