Сравнение MXMGX с MMGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и MMGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMGX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | -4.17% | 2.99% | 9.02% | 19.61% | -22.82% | 15.25% | 23.65% | 31.28% | -2.80% | 19.94% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -11.10% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.
MXMGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.61%
MMGPX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -19.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMGX и MMGPX
MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Доходность на риск
MXMGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
MXMGX
MMGPX
Сравнение MXMGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMGX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.28 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 0.70 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.43 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.15 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MXMGX и MMGPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMGX и MMGPX
Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности MMGPX в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | 1.75% | 1.68% | 3.66% | 2.39% | 2.66% | 4.92% | 2.74% | 2.19% | 6.13% | 4.53% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и MMGPX
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и MMGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -87.45% | +26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -27.79% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -86.09% | +53.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -72.93% | +65.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -38.71% | +26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 11.21% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и MMGPX
Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.28% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 21.94% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 32.15% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 45.74% | -26.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 39.05% | -20.12% |