PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.91% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий MXMGX и FSMAX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.91

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.40

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.39

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

5.70

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.91

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.15

Корреляция

Корреляция между MXMGX и FSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и FSMAX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и FSMAX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-50.55%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.64%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-36.31%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-50.55%

+14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-7.18%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-12.29%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.57%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и FSMAX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.01%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

13.51%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

23.00%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

22.36%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

30.21%

-11.28%