Сравнение MXMGX с BQMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и BQMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMGX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | -3.64% | 2.99% | 9.02% | 19.61% | -22.82% | 15.25% | 23.65% | 31.28% | -2.80% | 23.89% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -5.27% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -5.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXMGX имеют среднегодовую доходность 8.67%, а акции BQMGX немного впереди с 8.92%.
MXMGX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 8.67%
BQMGX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMGX и BQMGX
MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Доходность на риск
MXMGX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
MXMGX
BQMGX
Сравнение MXMGX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMGX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | -0.12 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | -0.05 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.12 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -0.35 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.12 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MXMGX и BQMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMGX и BQMGX
Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности BQMGX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | 1.75% | 1.68% | 3.66% | 2.39% | 2.66% | 4.92% | 2.74% | 2.19% | 6.13% | 4.53% | 0.00% | 0.00% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.35% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и BQMGX
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и BQMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -36.05% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -11.62% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -25.92% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -36.05% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -11.03% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -5.84% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.90% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и BQMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.65% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 9.04% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 15.95% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.83% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.97% | +0.95% |