Сравнение MXMDX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMDX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции MXMDX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.68% соответственно.
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMDX и VMCPX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
MXMDX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
MXMDX
VMCPX
Сравнение MXMDX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 4.87 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MXMDX и VMCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и VMCPX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VMCPX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и VMCPX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMDX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -39.30% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.77% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -27.54% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -39.30% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.08% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.26% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.77% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и VMCPX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMDX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.96% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.67% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 17.68% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.66% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 18.91% | +2.29% |