Сравнение MXMDX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMDX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции MXMDX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.28% соответственно.
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMDX и PFSLX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
MXMDX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
MXMDX
PFSLX
Сравнение MXMDX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.65 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.30 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.36 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 12.98 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.65 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.05 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между MXMDX и PFSLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и PFSLX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и PFSLX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMDX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -93.50% | +51.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.70% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -93.50% | +69.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -93.50% | +51.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -89.23% | +82.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -13.35% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.55% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и PFSLX
Текущая волатильность для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) составляет 6.50%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMDX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 11.60% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 18.65% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 28.15% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 475.26% | -455.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 336.39% | -315.19% |