PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMDX с MXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMDX с MXVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).

MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMDX и MXVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		2.37%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у MXVIX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции MXMDX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.12% соответственно.

MXMDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.32%

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Great-West S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPX
Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM

Сравнение комиссий MXMDX и MXVIX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.

MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXMDX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMDX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMDXMXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.94

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.51

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

5.89

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMDX vs. MXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMDX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXVIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMDX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMDXMXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.94

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между MXMDX и MXVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и MXVIX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности MXVIX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.50%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и MXVIX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMDXMXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-58.12%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-12.13%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-24.74%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-33.82%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.29%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-8.74%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.92%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и MXVIX

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMDXMXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.33%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.52%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

19.39%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

17.21%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.20%

+3.00%