Сравнение MXLSX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLSX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLSX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 4.19% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.58% соответственно.
MXLSX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 8.44%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLSX и VRTVX
MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
MXLSX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
MXLSX
VRTVX
Сравнение MXLSX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLSX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.86 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.01 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 8.00 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLSX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.44 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MXLSX и VRTVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLSX и VRTVX
Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.46% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок MXLSX и VRTVX
Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLSX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -45.98% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -13.82% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -26.85% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -45.98% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.37% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -7.85% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.48% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLSX и VRTVX
Текущая волатильность для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) составляет 5.72%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLSX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.36% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 13.12% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 22.05% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 21.79% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 23.70% | -1.41% |